Data una funzione $f: \R^n \to \R$ e $X \subseteq R^n$ un Problema di Ottimizzazione (PO) può essere formulato come:
$min \space f(\underline{x}) \\ s.t. \\ \underline{x} \in X$
Quindi un Problema di Ottimizzazione consiste nel determinare, se esiste, un punto di minimo della funzione $f$ tra i punti dell’insieme $X$
Quando l’insieme delle soluzioni ammissibili di un Problema di Ottimizzazione viene espresso attraverso un sistema di equazioni e disequazioni, tale problema prende il nome di problema di Programmazione Matematica (PM)
$min \space f(\underline{x}) \\ s.t. \\ g_i(\underline{x}) \geq b_i \space\space\space\space i = 1,..,m$
Un problema di Programmazione Matematica è lineare quando:
N.B. $f(x)$ è lineare $\iff$
$min \space f(\underline{x}) \\ s.t. \\ c_1x_1 +..+c_nx_n \\ a_{11}x_1 +..+a_{1n}x_n \geq b_1 \\ .. \\ a_{m1}x_1 +..+a_{mn}x_n \geq b_m$
$min \space f(\underline{x}) \\ s.t. \\ \underline{c}^T \underline{x} \\ A\underline{x} \geq \underline{b}$